آلية التداول ، نظام amibroker

12 يوليو 2007 إلى جانب إظهار أساسيات التداول الآلي (أت)، يمكن أن تعمل التعليمات البرمجية أدناه كأداة تشخيصية أثناء تطوير شفرة أت. وكثيرا ما يحدث أن الأمور تتوقف فجأة عن العمل، ولا يتم إرسال أوامر. عندما يحدث هذا، وقبل البدء في البحث عن الأخطاء في التعليمات البرمجية الخاصة بك، يمكنك تشغيل هذا الرمز للتحقق من أن التواصل الخاص بك إلى توز وظيفية. لأوامر أن تنتقل إلى السوق يجب أن تكون قد دخلت 8220 أونلوك Code8221 ل يب المراقب المالي في إطار فتح التي للملوثات العضوية الثابتة عند النقر فوق الملفات - أدخل إفتح التعليمات البرمجية. يمكنك الحصول على التعليمات البرمجية إلكترونيا باتباع الرابط إلى اتفاقية المستخدم إبك. عند التوقيع على اتفاقية المستخدم وإرسالها سيتم إرسال رمز إلغاء التأمين إليك في غضون ثوان. يمكن تنفيذ رمز الاختبار أدناه من نافذة المؤشر وسيتم اختبار اتصال أب-غتوس عن طريق وضع أوامر من نافذة بارام إلى حساب إديمو أو بابر ترادينغ: يتم عرض الطلب وحالة توز في العنوان: إذا كنت تستخدم إبس إديمو ، قد تتم معالجة الطلبات ببطء بما يكفي لك لمراقبة كيفية معالجة الطلبات. يوضح الرمز أدناه عدة جوانب أساسية ولكنها مهمة جدا للتداول الآلي، ومن المهم أن نفهم تماما هذا الرمز قبل محاولة برامج أكثر تعقيدا. المفهوم الأكثر أهمية لفهم هو أن معرف الطلب. تقوم إبك بإرجاع معرف أوردر فريد لكل طلب تم تقديمه. يمكن استخدام هذا الأمر لاحقا لتعديل، إرسال، إلغاء، والحصول على حالة للنظام. ولكي يعمل أي نظام أت بشكل صحيح، يجب تتبع أوردريدس بدقة في جميع الأوقات. وباستخدام أوردريد منتهية الصلاحية، فإن أحد الأوامر غير الموجودة، أو أحد الطلبات التي تم ملؤها بالفعل، على سبيل المثال، سيؤدي إلى أخطاء في واجهة برمجة التطبيقات. تحريرها من قبل فينوسا رفعت من قبل هيرمان في 12:56 صباحا تحت أتمتة النظام تعليقات خارج على اختبار الخاص بك أب-إبك-توز الاتصالات 28 أبريل 2007 عندما كنت تستخدم نظام التداول الآلي، تحتاج إلى مفتاح رئيسي للسماح لك إنابلديزابل جميع العمل الآلي. من المهم جدا لهذا التحول إلى إيقاف عندما تبدأ أميبروكر لأن آخر شيء تريده هو أن نرى أن أوامر تسير مباشرة بعد إطلاق أميبروكر. لا يمكنك استخدام بارامتوغل () لأن هذه الدالة تستأنف آخر حالة كانت في قبل إغلاق أميبروكر، أي إذا كان ممكنا عندما أميبروكر اغلاق، ثم سيتم تمكين بعد بدء التشغيل. كنت في حاجة الى وظيفة أن يبدأ دائما حتى معاق، بغض النظر عن أي حالة أميبروكر مغلقة. لإنشاء مفتاح إيقاف دائما في وقت بدء التشغيل، يمكنك استخدام اثنين من بارامتريجر () s، واحد لتشغيل أتمتة واحد لإيقاف أتمتة. تحريرها من قبل فينوسا رفعت من قبل هيرمان في 9:12 بعد الظهر تحت أتمتة النظام تعليقات خارج على مفتاح أت أت 24 أبريل 2007 هذا هو مقدمة البدء السريع لإعداد الإعدادات الافتراضية الخاصة بك في محاكاة توز أندور توز الفعلي للتداول التلقائي . يرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية توز لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع والموضوعات ذات الصلة. ل أميبروكر و إبك للتواصل مع توز، لديك لتكوين توز على النحو التالي: في بعض الموضوعات في وقت لاحق، سوف تتعلم عن ملف تصدير توز، الذي يقرأ للحصول على الأسعار الفعلية التي تم شغلها أوامر الخاصة بك . لكي تعمل هذه الميزة بشكل صحيح، يجب عليك تكوين توز الخاص بك باستخدام مصطلحات التسمية الموضحة أدناه. أسماء ملفات التصدير مختلفة لكل حساب يب تستخدمه، ويتم حفظها على القرص الصلب الخاص بك على المسارات المبينة أدناه: Real. Trades. اسم الملف هذا هو حساب تداول الأموال الحقيقية (C: jtsReal. Trades). Simulation. Trades. اسم الملف هذا هو لحساب المحاكاة (الورق-التاجر) (C: jtsSimulated. Trades). Demo. Trades. اسم الملف هذا هو حساب إديمو (C: jtsDemo. Trades). كن على علم بأن قوائم التجارة المصدرة ليست مختومة بالتاريخ وسيتم استبدالها في اليوم التالي الذي تتداول فيه. تحريرها من قبل فينوسا رفعت من قبل هيرمان في 10:37 صباحا تحت أتمتة النظام تعليقات خارج على إعداد توز الخاص بك للتداول الآلي 21 أبريل 2007 عشرة أسباب قد ترغب في أتمتة الصفقات الخاصة بك أكثر متعة. فمن يفتن ومتعة كبيرة لرؤية أوامرك يتم وضعها، تعديل، وملء أسرع من أي تاجر البشري يمكن القيام به من أي وقت مضى 8211 وللقيام بذلك خالية من الأخطاء. ضغط اقل. التداول تحت ضغط السوق تتحرك بسرعة قد تكون مرهقة جدا. وجود النظام الخاص بك القيام بكل عمل لك دون خطأ دخول النظام يقلل بشكل كبير من الإجهاد. بسيطة واجهة المستخدم. بالنسبة لمعظمنا، إنتيراكتيف Brokers8217 ترادر ​​وورك ستاتيون (توز) متضخمة مع الأشياء الجيدة التي لا نستخدمها، وأحيانا، أمر محرج للاستخدام. أميبروكر يسمح لك لتصميم واجهة التداول الشخصية الخاصة بك مع فقط الوظائف التي تحتاج إليها. وهذا يعني أنه يمكنك تقليل توز، وتوفير مساحة الشاشة، والتجارة من الخاصة جدا الخاصة بك واجهة التداول الشخصية. زيادة الكفاءة. سواء كنت التداول يومي أو نهاية اليوم (التخلص من الذخائر المتفجرة)، يدويا حساب الأسعار للعديد من أوامر معقدة يمكن أن تستغرق وقتا طويلا. باستخدام الأتمتة يمكنك أن تفعل كل تلك الحسابات في الوقت الحقيقي ودون أي تأخير. زيادة المرونة. يمكنك تعويض أنواع الطلبات الخاصة بك، تبديل قواعد التداول، ووضع استراتيجيات وقف، وما إلى ذلك وتغييرها على الطاير. أقل عاطفية. ونحن نعلم جميعا أن التداول العاطفي يمكن أن تقتل حتى أفضل نظام ميكانيكي. النظام الآلي الآلي الخاص بك وسوف تتبع قواعد التداول الخاصة بك لا تشوبه شائبة وتلقائيا، أبدا التخمين الإشارات الميكانيكية الثانية. زيادة الاستجابة. باستخدام الأتمتة، ويمكن إعادة حساب الأسعار وأوامر تعديل، وربما حتى أعدم، وأسرع من أكثر كفاءة وأسرع اللمس طاه يمكن إدخالها. دقة أكبر. لا إمكانية لأخطاء الدخول عند الطلب، من أي وقت مضى التداول المتخصصة. في حين أن شعبية التداول الآلي آخذ في الارتفاع بسرعة، قد يكون هناك مكانة فريدة من نوعها للتاجر الصغيرة باستخدام الأتمتة. قد تكون الرحلات السعرية والأحجام صغيرة جدا بالنسبة لتجار الصناديق ولكن قد تكون مثالية للتاجر الصغير. زيادة الربحية. إذا كنت تتداول نظام ميكانيكي مربح، إضافة الأتمتة إلى أنه من المؤكد تقريبا زيادة الأرباح الخاصة بك. حرره آل فينوسا رفعت من قبل هيرمان في 9:56 صباحا تحت أتمتة النظام تعليقات خارج على حافة تجارة السيارات في 1 فبراير 2010 ميدوت 73 تعليقات ميدوت باكتست. البرمجيات حسنا، أنا 8230 القراء العادية قد أعتقد أن أعاني من باكتستينغ-البرمجيات-إنديسيسيون-إيتيس. بعد أن استقر أولا ل ترادرسوديو، ثم قمت بتقييم (وشراء) أميبروكر ووجدت أنه كان أسرع 25 مرات من ترادرسستوديو (على الأقل لحساب نسبة الإلكترونية). ومع ذلك، أميبروكر ليست موجهة حقا نحو حقيقي اختبار تخصيص محفظة مع العقود الآجلة و هيليب 23 نوفمبر 2009 ميدوت 9 تعليقات ميدوت باكتست. البرمجيات كمتداول آلي ربما تحتاج إلى المكونات التالية: حساب الوسيط 8211 نقطة البداية للتداول في الأسواق بيانات السوق الحية 8211 لتغذية الروبوت التداول الخاص بك بحيث يمكن أن تولد إشارات التداول. معظم الوسطاء توفر بيانات السوق مع الملكية أو طرف ثالث التكنولوجيا - على الرغم من أن بيانات السوق ويمكن أيضا الحصول على هيليب 16 نوفمبر 2009 ميدوت 9 تعليقات ميدوت باكتست. سوفتوار قبل بضعة أسابيع أنا تحميل أميبروكر لمعرفة ما اذا كان يمكن حساب النسبة الإلكترونية أسرع بكثير من ترادرسستوديو (فعلت). نتيجة المقارنة السرعة هناك وهناك رمز أميبروكر للنسبة الإلكترونية هناك. اعتقدت أنه قد يكون من المثير للاهتمام لإجراء مقارنة بين كم هو سهل ل هيليب 10 نوفمبر 2009 ميدوت 4 تعليقات ميدوت باكتست. سوفتوار قد لا التقاط الخيال بقدر الأخيرة هاي ضد فالويف وبا بطولة العالم للوزن الثقيل (ربما ربما لبعض منكم 8230 -) ولكن قررت أن تنظيم بلدي 8220fight8221: أميبروكر V. تريدرسستوديو وبالمثل للملاكمة، كانت السرعة من جوهر 8211 مع منصة واحدة تماما خارج أداء هيليب 9 نوفمبر 2009 ميدوت 32 تعليقات ميدوت التعليمات البرمجية. تطوير. البرمجيات نشرت مؤخرا عن نسبة الإلكترونية كأداة لقياس أجزاء من نظام التداول (ملفات التعليمات البرمجية لحساب النسبة الإلكترونية في ترادرسوديو و إكسيل وتتوفر أيضا). ومن المفترض أن تكون النسبة الإلكترونية أداة سريعة للتحقق من كيفية إضافة إشارات لبعض الحواف إلى نظام التداول. ومع ذلك حساب نسبة الإلكترونية هيليب تحقق من قائمة أسواق العقود الآجلة العالمية الحكمة التداول توفر الوصول إلى، من الذرة في جنوب أفريقيا، زيت النخيل في ماليزيا إلى وون الكورية، البرازيلي الحقيقي أو اليابانية الكيروسين على سبيل المثال لا الحصر، أنها مثيرة للإعجاب وكبيرة ل الاستفادة من التنويع. au. Tra. Sy بلوق، منهجية البحوث التداول والتنمية، مع نكهة تريند التالية. تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. تداول العقود الآجلة معقد ويعرض لخسائر كبيرة في حد ذاته، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع كمعلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه نصيحة استثمارية. كل محتوى الموقع، لا يجوز تفسيره على أنه توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو مالية، أو للمشاركة في أي استراتيجية تجارية أو استثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. قد يكون للمؤلف أو ليس لديه موقف في أي أداة مالية أو استراتيجية المشار إليها أعلاه. أي عمل تقوم به نتيجة لمعلومات أو تحليل على هذا الموقع هو في نهاية المطاف مسؤوليتك الوحيدة. نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيلة، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو من المرجح أن يحقق أرباح أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر في الواقع، وهناك فرق شارب بشكل متكرر بين النتائج الأداء البدني والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. بالإضافة إلى ذلك، التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو إلى وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أيضا أن تؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول. هذه الجداول الأداء والنتائج هي هيبوتيثيكال في الطبيعة ولا تعبر عن التداول في الحسابات الفعلية. كوبي 2009-2012 Au. Tra. Sy بلوغ 8211 نظام التداول الآلي مداش خريطة الموقع مداش بويرد بي ووردبريسنتيراكتيف بروكرز بيانات حجم الوقت الحقيقي تماما كما هو الحال مع بيانات الأسعار، تخضع بيانات الحجم للتأخيرات وتصحيحات بف (باكفيل). وعلاوة على ذلك، يب (وسطاء التفاعلية) تقارير حجم البيانات بطريقة يمكن أن تسبب اختلافات كبيرة في الأداء بين باكتستينغ والتداول الفعلي. تحدد هذه الوظيفة إجراءات بسيطة لجمع بيانات رت و بف للمقارنة. ولم يبذل أي جهد لشرح الاختلافات أو إجراء تحليل إحصائي. وتستند الآراء الواردة هنا على الخبرات الشخصية أندور قد يكون القصصية ليس كل ما يحدث في التداول في الوقت الحقيقي من السهل أن يفسر. كما هو الحال دائما، إذا كان لديك البصيرة التقنية أندور رؤية عدم الدقة، يرجى التعليق لصالح القراء في المستقبل. كما هو متوقع، تحتوي البيانات حجم يب رت القراد سيئة المعتادة والتأخير التي يتم تصحيحها أثناء الردم. ومع ذلك، وهذا مهم جدا للتاجر رت، يب يضبط وحدات التخزين الحية في فترات حوالي 30 ثانية. وهذا يعني أن حجم التقارير يب خلال التداول رت لا تعكس بدقة نشاط السوق. وهذا يعني أيضا أن بيانات حجم قد تتأخر لمدة تصل إلى 30 ثانية، بدلا من تأخير لقطة نموذجي، وهو حوالي 300 ميلي ثانية للحصول على بيانات الأسعار. بمقارنة ردم مع حجم في الوقت الحقيقي، يبدو أن التعديلات حجم الدوري في الوقت الحقيقي يتم إعادة توزيعها عبر لقطات الفردية أثناء الردم. تهدف هذه المشاركة لمساعدتك في إجراء تحليل البيانات الخاصة بك. تهدف الطرق الموضحة أدناه إلى البدء. لجمع وحفظ البيانات في الوقت الحقيقي: إنشاء قاعدة بيانات جديدة في الفاصل الزمني 5 ثانية. تضمين أردي، للبيانات الخام، عند تسمية قاعدة البيانات. في إعدادات قاعدة البيانات حدد البرنامج المساعد التفاعلية الوسطاء. اختيار مخزون كبير الحجم، على سبيل المثال، آبل (المستخدمة في هذا المنصب). الاتصال توز (محطة عمل التاجر)، تسجيل الدخول إلى حساب تداول الورق الخاص بك. لا تستخدم حساب إديمو. جمع حوالي ساعة قيمتها من البيانات في الوقت الحقيقي. أول شيء من شأنه أن يحدث عند الاتصال إلى توز هو أن أميبروكر يعبئ ما يقرب من 2000 أشرطة من البيانات 5 ثانية. هذا لا يمكن منعها ويجب أن نكون حذرين أن نلاحظ الوقت الذي ينتهي الردم ويبدأ جمع البيانات الخام. أبسط طريقة هي وضع خط عمودي على الرسم البياني الخاص بك وتسمية ذلك بداية البيانات في الوقت الحقيقي. لحفظ قاعدة البيانات: افصل البرنامج المساعد يب (انظر القائمة المساعد في أسفل اليمين من الرسم البياني). فتح إعدادات قاعدة البيانات وتعيين قاعدة البيانات إلى المحلي. وضع خط رأسي آخر للإشارة إلى مكان توقف جمع البيانات. انتقل إلى القائمة ملف وحفظ قاعدة البيانات. تأكد من تعيين إعدادات قاعدة البيانات - gt مصدر البيانات - gt المحلية قبل الحفظ. إذا كنت لا تفعل هذا قاعدة البيانات سوف الردم على بدء التشغيل المقبل وهذا قد تفسد عينة البيانات رت الخاص بك. الخطوة التالية هي جمع عينة من بيانات بف التي تتداخل مع العينة التي تم جمعها في الوقت الحقيقي. للقيام بذلك، تحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات أخرى. بما أن يب يعيد فقط حوالي 2000 شريط من البيانات 5 ثانية، يجب عليك القيام بذلك في أقرب وقت ممكن بعد جمع البيانات الخام، وإلا قد لا تتداخل فترات جمع ولن تتمكن من مقارنة نوعين من البيانات. الإجراء هو نفسه كما هو موضح أعلاه إلا أنك تريد تضمين بف (للبيانات المعبئة) بدلا من أردي في اسم قاعدة البيانات. لمقارنة بين قواعد البيانات اثنين بصريا يمكنك فتح حالتين من أميبروكر وتحميل قاعدة البيانات رت في واحد وقاعدة بيانات بف في الآخر. يمكنك بعد ذلك عرض قواعد البيانات اثنين في نفس الوقت ومقارنة بصريا المخططات منها. قد ترغب في عرض كل من مخطط سعر ومخطط حجم في أجزاء منفصلة، ​​كما هو موضح في اللقطات أدناه. يمكنك استخدام الكود أدناه لتفقد الرسم البياني للسعر الخاص بك: وهذه التعليمات البرمجية لفحص المخطط حجم: سوف الصيغ أعلاه عرض المخططات الأساسية بالإضافة إلى القيمة التراكمية (المنطقة الحمراء) لأي معلمة كنت ترغب في اختبار. في الرسم البياني للسعر، يتم تلخيص مجموعة عالية-منخفضة (H-L) بينما يتم جمع حجم الرسم البياني حجم عادي. يبدأ التعيين بالشريط المحدد من المؤشر. يتم توفير هذه الميزة فقط للكشف عن البيانات البصرية الاختلافات ليس له أي أهمية أخرى. تم إنشاء المخططات أدناه باستخدام الطرق المذكورة أعلاه، والتي تكشف بسرعة الفرق بين نوعين من البيانات. لشرح لماذا هذا الاختلاف تحدث يترك للقارئ الخبراء (لأنني لم يكن لديك فكرة). الشكل 1 8211 البيانات المعبأة في الركام الشكل 2 8211 البيانات المجمعة في الوقت الحقيقي يمكن استخدام مؤشر الحجم التالي لعرض دورية حجم رت بشكل أكثر وضوحا: أنتج هذا الرمز المخططين التاليين أدناه. يتم استخدام مرشح ارتفاع بسيط (انظر تعريف فسبيك في التعليمات البرمجية) لتحديد المسامير حجم وجعلها تبرز مع خلفية سوداء. وبما أن هذه الزيادات حجم لا تظهر في البيانات ردم، يمكننا أن نفترض أنها لا تعكس النشاط الحقيقي في السوق. الأرقام الثلاثة في الجزء العلوي من أشرطة الرسم البياني، من أعلى إلى أسفل، تظهر Vol100، عدد من الحانات منذ ارتفاع حجم الماضي، وعدد الثاني المستمدة من الطابع الزمني البيانات. الشكل 3 بيانات حجم البيانات المجمعة في الوقت الحقيقي يؤدي تطبيق الشفرة على البيانات المعبأة في الركام إلى وضع الرسم البياني أدناه. لاحظ أن العديد من فترات انخفاض حجم بين المسامير قد شغل في (يبدو أن المسامير حجم وزعت بأثر رجعي) وأنه لم يعد هناك أي دورية حجم مرئية. الشکل 4 8211 بیانات حجم الردم مقارنة البیانات من قواعد البیانات المختلفة یمکنك مقارنة البیانات من قواعد بیانات مختلفة في مخطط واحد. سوف تراكب صفيف بيانات الكشف على الفور الاختلافات وسوف تقترح أيضا تحليل أكثر تطورا التي يتعين القيام بها. يمكن تنفيذ التعليمات البرمجية أدناه في حد ذاته، أو يمكن إلحاق أي برنامج آخر. في هذه الحالة يتم ترميزه لمقارنة حجم. ومع ذلك، يمكنك تعديله بسهولة لمقارنة السعر أو المؤشرات أو أي مصفوفة أخرى. و سيتبارسركيرد () بيان ضروري لمحاذاة البيانات. يجب عليك استخدام نفس الإطار الزمني لكل من الرسوم البيانية رت و بف وخلق مركب. تم إجراء جميع الاختبارات في هذا المنصب في الإطار الزمني الثاني 5. لمقارنة بف مع صفائف حجم رت، يمكنك أولا إنشاء مركب لحجم بف ونسخ هذا إلى قاعدة بيانات رت للمقارنة. الإجراء على النحو التالي: تحميل ما يصل قاعدة البيانات التي تحتوي على عينة البيانات بف الخاص بك. عرض البيانات وفتح نافذة بارام: حدد باكفيلداتاسامبل لاسم المتغير الثابت. انقر على إنشاء. في شريط القائمة أميبروكر، انقر فوق عرض - gt تحديث الكل. في إطار المؤشر، اضبط المركب المركب على يس. يجب أن تظهر البيانات المركبة كما درج الأصفر فرضه على الرسم البياني حجم الخاصة بك. إذا أردت التواصل معنا بإمكانك مراسلتنا من هنا إغلاق أميبروكر استخدام ويندوز استكشاف للعثور على قاعدة بيانات بف الخاص بك ونسخ مركب لحجم بف من المجلد ولصقه في مجلد قاعدة بيانات رت. حذف الملف Broker. Master من قاعدة بيانات رت. سيتم إعادة إنشاء هذا الملف عند بدء التشغيل التالي. هذه الخطوة مطلوبة لتضمين الملف المركب الجديد في فهرس قاعدة البيانات. بدء أميبروكر وتحميل ما يصل قاعدة البيانات رت. عرض الرسم البياني حجم رت كنت تعمل مع. إذا تم تعيين المعلمات كما هو موضح في التقاط أعلاه يجب أن نرى الآن الدرج الأصفر ل بف المجلدات فرضه على الرسم البياني حجم رت. عند هذه النقطة يمكنك التمرير ذهابا وإيابا في الوقت المناسب لنرى كيف يختلف حجم بف من رت جمع حجم. لا تنقر على كريت، أو ستحل محل مركب بف. تظهر الرسوم البيانية أدناه ما يجب أن تبدو عليه المخططات. الشكل 5 8211 مركب بف (أصفر) على مخطط بياني حجم بف يبين الشكل 5 أعلاه فترة حيث يغطي المركب حجم ردم (على سبيل المثال فترة الردم قبل جمع رت). لأن مركب نسخ هذه البيانات بف، أنها تطابق تماما. الشكل 6 8211 مركب بف (أصفر) على رت حجم الرسم البياني حجم الشكل 6 أعلاه هو لفترة حيث يتم فرض مركب (حجم ردم) على حجم الوقت الحقيقي جمعها (الرسم البياني). لاحظ الفرق بين نوعي البيانات. تطوير نظام التداول يجب أن تبدأ مع التعلم عن تأخر الأساسيات وجودة البيانات السيئة يمكن أن تقتل أي نظام التداول هفات بغض النظر عن الوقت الذي قضيت تطويره. أفضل طريقة لفهم ومعرفة ما كنت تعمل مع هو كتابة بعض البرامج الصغيرة، مثل تلك التي تم تضمينها في هذه السلسلة. الخلاصة في المناقشات السابقة، أصبح من الواضح أن تطوير نظام التداول هفات قد لا يكون سهلا كما تظن. سوف غوغلينغ للمعلومات تكشف عن عدد قليل جدا من الروابط إلى المعلومات العملية سيكون معظمها لوحدك لاكتشاف المزالق. قد يكون تطوير البيانات الحية من حساب تداول الورق الخاص بك أفضل من استخدام البيانات ردم. ومع ذلك، نظرا لأنه من المرجح جدا أن يب ينفذ الصفقات الورقية تخضع للسعر المبلغ وحجم ترى، قد لا تتطابق نتائج تداول الورق نتائج التداول الفعلية. إلا إذا كنت على بينة من المشاكل المختلفة ويمكن تطوير النظام الخاص بك للعمل من حولهم، فإنه يبدو من غير المجدية في محاولة لتطوير نظام التداول هفات مع 5 ثانية بيانات يب. كما حدث أنماط فريدة من نوعها في الوقت الحقيقي حجم في البيانات التي تم جمعها من حساب التداول الحقيقي. البيانات من جميع المصادر سيكون لها مشاكل فريدة من نوعها، وأنه من الحكمة لأداء بعض الاختبارات الأساسية للتعرف على البيانات رت الخاص بك قبل أن تنفق وقتا طويلا على التنمية. لقطات يب وطرق ضغط البيانات ذات الصلة للمناقشة المذكورة أعلاه على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل المتاحة، قد ترغب في قراءة مؤشرات الترابط التالية لمعرفة المزيد حول هذه المواضيع. حرره آل فينوسا. رفعت من قبل هيرمان في 6:28 بعد الظهر في الوقت الحقيقي تصميم النظام تعليقات خارج على عالية التردد التداول الآلي (هفات) الجزء 2 28 نوفمبر 2007 ردم مقابل القضايا في الوقت الحقيقي البيانات إذا لم تكن متأكدا ما هفات (عالية التردد التداول الآلي ) هو كل شيء، يرجى جوجل الموضوع. هذا المنصب يسلط الضوء على بعض المشاكل التي قد تواجهها عند الدخول في هفات من الأسهم. وتستند الآراء الواردة هنا على الخبرات الشخصية أندور قد يكون القصصية ليس كل ما يحدث في التداول في الوقت الحقيقي من السهل أن يفسر. إذا كان لديك نظرة تقنية ورؤية عدم الدقة، يرجى التعليق لصالح القراء في المستقبل. تصميم وتنفيذ أنظمة التداول عالية التردد هو، من وجهة نظر التاجر 8217s، وربما التجربة في نهاية المطاف. لرؤية وسماع الصفقات المنفذة كل بضع ثوان ورؤية الأرباح المتداول في ينبغي إعطاء أي تاجر ارتفاع غير مسبوق. المصيد هو أن تصميم نظام هفات الذي يعمل مع المال الحقيقي يختلف كثيرا عن تصميم واحد باستخدام البيانات المحلية. وكلما كان الإطار الزمني أصغر كلما زاد تأثير تناقضات البيانات الصغيرة. وفي الأطر الزمنية الدقيقة الدقيقة، قد يعمل نظام هفات بشكل مختلف جدا مع البيانات المحلية عن بيانات السوق الخام في الوقت الفعلي. وهناك مشكلة نموذجية هي أن البيانات في الوقت الحقيقي السوق الحية تتأخر تصل إلى عدة مئات من ميلي ثانية، وأن علامات الاقتباس قد تصل من تسلسل. ما تراه على الرسوم البيانية الخاص بك قد يكون عدة علامات الاقتباس بعد أن وقعت التجارة. هذه البيانات المعيبة هي ما يتم تداوله نظام التداول الخاص بك ويجب أن تكون مصممة للعمل مع. الرسوم البيانية التي تراها في أميبروكر هي في الغالب ردمت أندور تحديثها بعد ساعات التداول. في نهاية يوم التداول، سيكون لديك بيانات في قاعدة البيانات التي تحتوي على خليط من البيانات ردم (أخطاء الوقت والبيانات تم تصحيح) والبيانات الخام (معيبة) التي تم جمعها خلال جلسة التداول اليوم 8217s. قد يكون لديك أيضا العديد من الثغرات الطويلة في البيانات التي تم إدخالها عند إيقاف تشغيل نظام أندور فقدت تغذية البيانات الخاصة بك. في حين أن الإجراء قد تختلف لمقدمي البيانات المختلفة، ونقلت التي يتم تلقيها في الوقت الحقيقي سوف تأخر في الوقت المناسب. منذ فترات الحانة أثناء جمع البيانات الحية على أساس ساعة الكمبيوتر الخاص بك، قد ينتهي نقلت في شريط التالي بسبب تأخر وصولهم. البيانات المستخدمة لردم قاعدة البيانات الخاصة بك تأتي من خادم بيانات مختلفة، وسوف يكون الوقت ختمها. وهذا يسمح أميبروكر لتصحيح الموقف من يقتبس التي وردت من تسلسل. وتزيل هذه العملية التأخيرات في الوقت الحقيقي التي كانت موجودة عند استلام البيانات. نظرا لعدم وجود تأخيرات في البيانات المعبئة، فإن البيانات التي تم ردمها تتطلع إلى الأمام بعدة مئات من الملي ثانية بالنسبة للبيانات التي سيتم تداولها في نهاية المطاف. ليس من غير المألوف تطوير نظام مع بيانات مدتها 5 ثوان ردم (حيث تم تصحيح جميع القراد سيئة وأخطاء الوقت ختم من قبل مزود البيانات) والحصول على أداء الكأس المقدسة فقط لمعرفة أنه عند تداولها مع البيانات في الوقت الحقيقي تدفق (حيث يتم تأخير البيانات، يحتوي على القراد سيئة وأخطاء الوقت ختم)، والنظام هو فشل كامل. توضح الرسوم البيانية التالية هذه المشكلة. يتم ردم البيانات إلى يسار الخط الأحمر والبيانات إلى يمين الخط الأحمر هو البيانات التي تم جمعها في الوقت الحقيقي. الأبيض هو الإنصاف. لن تكون قادرا على الحكم بصريا ما إذا كانت البيانات ردم أو الخام. سوف تظهر الاختلافات فقط من خلال تشغيل نظام التداول على البيانات نظام التداول الخاص بك قد يكون السبيل الوحيد للتمييز بين البيانات ردم الخام. يظهر الرسم البياني أدناه قرب تغيير البيانات. إن إعادة ملء قاعدة البيانات المذكورة أعلاه وإجراء اختبار باكتست آخر خلال نفس الفترة ينتجان حقوق ملكية مختلفة تماما: لا يوجد ضمان بأن النظام الذي يتم تطويره على نوع واحد من البيانات سيؤدي بشكل جيد على قدم المساواة مع الآخر. عندما واجهت لأول مرة انخفاضا كبيرا الأسهم، قد تفترض أن هذا كان فقط 8220a يوم سيء 8221 بعد كل شيء، وجميع أنظمة التداول لديهم لهم. كنت قد وضعت و باكتستد النظام الخاص بك على الآلاف من الصفقات، والتي تغطي فترة ستة أشهر أو أكثر. لقد كنت طالبا جيدا واستخدمت جميع الطرق الموصى بها للتحقق من صحة نظام التداول الخاص بك. كنت قد اختبرت داخل وخارج العينة، وتطبيق التحسينات الذكية، وتستخدم المشي إلى الأمام الاختبار، أجرى تحليل مونت كارلو، والقائمة تطول. بعد أن تكون شاملة جدا، كيف يمكن أن تذهب الخطأ أنت على استعداد لتداول المال الحقيقي غدا وجعل أول 50 في يوم واحد النقطة هي أن كل هذا الجهد يضيع الوقت إذا كانت البيانات المستخدمة خلال التنمية aren8217t 100 مماثلة لما سوف تكون التداول مع. أفضل طريقة لتطوير نظام هفات هو استخدام بيانات السوق الحية الحقيقية. في وقت سابق قمت بتغيير من البيانات المحلية أو إديمو إلى البيانات الحقيقية، والمزيد من الوقت الذي سيوفر، والمزيد من خيبات الأمل سوف تكون بمنأى. لا يمكن أبدا إكمال نظام هفات خارج الخط، مع قاعدة بيانات محلية، أو مع محاكاة إديمو البيانات. ويجب أن يتضمن تصميمها دائما تداولا كبيرا في الأوراق المالية ومرحلة حقيقية من المال. مشكلة أخرى عند التداول الخاص بك يب ورقة التداول (محاكاة) الحساب هو أن المستخدم لا يعرف القواعد يستخدم وسطاء التفاعلية لتحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ أمر أم لا. قد تتغير معايير التنفيذ هذه دون سابق إنذار. هذا يفرض أمر اصطناعي لعمليات الإعدام الخاصة بك وهذا أمر غير واقعي فإن ظروف السوق محاكاة ستكون مختلفة عن تلك التي واجهتها في التداول الحقيقي. يمكنك تطوير نظام التداول الذي يستغل طريقة IB8217s من المعالجة لتعطيك أداء غير واقعي، ولكن مثل هذا النظام سوف تفشل في التداول الحقيقي. أيضا، الورق الخاص بك لا ينظر إليها من قبل، ولا يمكن أن تؤثر على السوق. عند تداول المال الحقيقي أوامرك يمكن وضع جديد عالية أو منخفضة، أو إذا كنت تتاجر مبالغ كبيرة، هل يمكن رسم السعر صعودا أو هبوطا. وهذا يعني أنه حتى لو كان النظام الخاص بك أداء جيدا للغاية في محاكاة التداول، وهذا لا يضمن أن النظام الخاص بك سوف تؤدي بشكل جيد المال الحقيقي التداول. يجب أن يكون استخدام حسابك المحاكي للتحقق من صحة النظام الخاص بك أبدا التحقق النهائي الخاص بك قبل التداول للأرباح يجب أن تشمل دائما مرحلة تقييم المال الحقيقي في خطة التنمية الخاصة بك. أول صفقات حقيقية الخاص بك لا ينبغي أن يكون لكسب المال يجب أن يكون مخططا للتحقق من صحة النظام الخاص بك في ظل ظروف مختلفة. سلوك السوق معقد جدا يكون مستعدا لغير متوقع ولا تخطي خطوة تطوير لأن شيئا ما يعمل بشكل جيد للغاية. على سبيل المثال قد تكون اختبار النظام الخاص بك باستخدام يب الخاص بك محاكاة الورق حساب التداول ورؤية أرباحك صاروخ سريع جدا لمتابعة، وربما وجود 90 الفائزين و رارس التي هي من هذا العالم. عندما يحدث هذا، فمن مثيرة للغاية ومتعة لمشاهدة ذلك هو تجربة نادرة التي يجب أن يكون موضع تقدير. وتقترح أن المقدسة المقدسة ممكنة. ولكن هل هذه الظروف التجارية المواتية قد تستمر لبضع مئات من الصفقات، لبضع ساعات، أو ربما بضعة أيام. يمكن أن يحدث هذا عندما تكون الظروف الفنية وسلوك السوق كلها مثالية لنظامك. بعض العوامل المجهولة جعلت كل شيء يعمل تماما. عندما تواجه هذا، you8217ll يكون تحليل المخططات الخاصة بك، سجل التداول، تقرير التنفيذ، وما إلى ذلك لأسابيع لمتابعة. والحقيقة هي أنه قد لا يحدث مرة أخرى، وربما كنت لا تعرف أبدا ما حدث حقا. الوضع والوضع الوضع يب قد يكون تقرير حجم الموضع غير منتظم، ويتأخر دائما، وقد يتضمن معلومات عابرة. إذا كنت تتداول بسرعة وكنت تستخدم يب موقف حجم لتحديد الإجراء المقبل الخاص بك، وهذا سيكون مشكلة. هذا هو الحال خاصة مع أنظمة انعكاس حيث يمكن معالجة الأغطية قبل شراء، وربما يكون هناك العديد من يملأ جزئية. على سبيل المثال، إذا كنت عكس 100 سهم، الذهاب بدلا من ذلك طويلة وقصيرة، قد تقرأ أحجام موقف 0، 100، 200، وحتى 300 سهم. لا قاعدة عمل system8217s الخاص بك فقط على قراءة واحدة من حجم الموقف آليات الحماية الخاصة بك سوف تغلق النظام الخاص بك عدة مرات في اليوم. إذا كان الموقف ليس ما يفترض أن يكون على 5 استفسارات متتالية (في فترة الاقتباس)، قد ترغب في إغلاق كافة المواقف، وتعليق العملية والاستمرار في وقت لاحق، أو إيقاف تشغيل النظام وإعادة المحاولة في وقت لاحق. الإبلاغ عن حالة النظام يبدو أكثر موثوقية ومستقرة. عادة ما يبدو من غير الضروري تكرار استعلامات حالة الطلب. لم تعالج في هذا المنصب هو مسألة لقطات ولكن من المهم للغاية للتجار في الوقت الحقيقي لفهم كيف يبضغط يب وينقل البيانات الخاصة به. وقد نوقش هذا الموضوع في العديد من المنتديات لمزيد من المعلومات عن بيانات البكالوريا الدولية بشكل عام، يرجى قراءة سلاسل الترابط التالية: يب الحد الأقصى لمعدل الرسائل يب لديه الحد الأقصى لمعدل الرسائل (ذات الصلة بالترتيب) الذي يمكنك إرساله في الثانية. معدل الاستفسارات غير محدود. الحد الحالي هو 50 رسالة في الثانية الواحدة. إذا تجاوزت هذا المعدل، سوف يب ينتج رمز خطأ، وإذا كنت لا تزال تتجاوز معدل الرسالة، يب سيعلق اتصالك. وهذا بالطبع ينبغي منعه بأي ثمن. يتم توثيق معدلات الرسائل هنا. كيفية تقديم الوقت الحقيقي التأخير قياس في ميلي ثانية يتم توثيقها في آخر على الفاصل الزمني عالية الدقة وتوقيت التأخير. حالة التأخیر علی الإنترنت تخضع حالة الطلب والموقع لتأخیر الإنترنت لمدة 50 - 400 ملیون. هذا التأخير سوف تختلف مع موقعك ونوع الاتصال بالإنترنت إلى يب. يمكنك اختبار هذا التأخير عن طريق ربط خادم يب. للقيام بهذا النوع بينغ gw1.ibllc على الأمر في ويندوز ستارت-غترون (لنظام التشغيل ويندوز زب)، ثم انقر فوق زر التشغيل. ستظهر نافذة، كما هو مبين أدناه، وتظهر لك التأخيرات لثلاثة طلبات بحث متتالية (بينغس) إلى يب: إذا واجهت تأخيرات مفرطة أو تعذر الاتصال على الإطلاق، يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية توجيه اتصالك عن طريق تشغيل تراسرت gw1.ibllc بنفس الطريقة. قد ترغب في تصفح الأسئلة الشائعة التقنية في يب للبنود ذات الصلة. حرره آل فينوسا. إسيغنال العملاء الجدد فترة 30 يوما تجريبية: للحصول على معلومات إضافية الرجوع إلى قاعدة المعرفة إسيغنال: أ) رابط إلى صفحة الدعم esignalcentralsupportdefault. asp ب) ثم انقر فوق دعم على شريط رأس للوصول إلى القائمة المنسدلة. c) انقر فوق قاعدة المعارف من القائمة المنسدلة. ملاحظة: النقر على دعم غت دعم العملاء في الصفحة الرئيسية إسيغنال سوف تأخذ القراء إلى صفحة الدعم حيث يوجد زر دعم الثاني (المشار إليها في 8216b8217 أعلاه). للإشارة إلى قائمة أبجدية من الرموز الأسترالية: أ) انتقل إلى قاعدة المعارف. ب) انقر على أيقونة إظهار ناف لفتح فهرس كب في الشريط الجانبي الأيمن. ب) اختيار دليل الرموز من الفهرس، وحدد المادة 2739 سيمبول ديركتوري أند ريفيرانس ليست (سيتم فتح صفحة الدليل). ج) فتح المادة 2737 الأسهم الآسيوية والمحيط الهادئ من رابط بالقرب من أعلى دليل الرمز (يتم تضمين الرابط تحت أوروبا وأمريكا آسيا والمحيط الهادئ آسيا والمحيط الهادئ الأسهم والمؤشرات العنوان). د) انقر على الرابط بالقرب من أعلى الصفحة الذي يؤدي إلى آسيا والمحيط الهادئ A إلى Z الأسهم رمز قائمة (هذا يفتح قائمة مفهرسة من رموز مرتبة أبجديا في التجمعات الإقليمية). ه) انتقل لأسفل إلى القسم الأسترالي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بيانات القراد التاريخية لأسهم أسك (7 سنوات) والمؤشرات (6 أشهر) في تنسيق كسف. 160 متوفرة كملفات يومية. يتم شحن البيانات التاريخية على القرص المضغوط والتحديثات اليومية هي عن طريق التحميل. Q. هل يمكنني الحصول على عينة من البيانات A. نعم، ملف نموذجي صغير متاح عبر البريد الإلكتروني. Q. هي البيانات الخام أو تصفيتها القراد فمن البيانات القراد الخام. 160 يتم تصحيح أي القراد الخطأ من قبل أسك مع إلغاء.160160 يتضمن الملف 160 الإلغاء. نحن don8217t جعل هذا القرار 8211 أسك يفعل. س. يمكنني ترتيب الانترنت a. لا، يتم قبول الطلبات فقط عن طريق الهاتف، الفاكس أو البريد الإلكتروني. Q. هي البيانات في الملفات الفردية أو ملف كبير واحد هو ملف واحد في اليوم الواحد، وفقا للعينة، مع جميع الأسهم المتداولة شملت. Q. كيف كبيرة الملفات A. أنها ليست سوى ملفات نصية بحيث تكون ميغا بايت فقط من البيانات 8211 لا غيغابايت. س. كيف سيتم تسليمها البيانات التاريخية كبيرة جدا للتحميل وسيتم شحنها عن طريق سد. للحصول على التحديثات اليومية سوف نقدم هوية المستخدم وكلمة مرور لموقع ويب حيث يمكنك تحميل الملفات. سيكون لديك الوصول إلى ملف كسف وإصدار زيب كذلك، لتحميل أصغر. Q. هل لديك بيانات القراد التاريخية فقط مؤشر الأسهم (ASX200 أو جميع أورديناريز) الأسهم أ. عذرا نحن don8217t لديها منتج لهذا الغرض. بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة غير المكلفة ل أسك، في ميتاستوك اليومية أو مفصولة بفواصل (كسف) الملفات، تسليمها بعد ساعات. تعديلها بالكامل للأحداث الشركات. حرية الوصول إلى بيانات نهاية اليوم في الساعة 10 صباحا في اليوم التالي. البيانات التاريخية التي يتم تسليمها على قرص مدمج بسعر معقول (منذ عام 1992، على النحو الوارد أعلاه، إزالة الأسهم المدرجة، والمؤشرات مرة أخرى إلى بدء قطاعات GIC8217s، بما في ذلك مذكرات وخيارات تداول الشركة ولكن باستثناء خيارات تداول المتداولة). تحميل بعد ساعات العمل بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة باستخدام برنامج Paritech8217s داتاديركتور لأحد الأسواق العالمية أو متعددة: بورصة الأوراق المالية الأسترالية (أسك) بورصة سيدني الآجلة (سفي) بورصة نيويورك (نيس) الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية (نسداق) البورصة الأمريكية (أميكس) لندن Stock Exchange 8211 Domestic Singapore Stock Exchange (SES) Overseas Indices, Foreign Exchange Rates and Futures Format the output files to ASCII, Comma Separated Variable (CSV) or Metastock160 and manage corporate actions (splits, name changes and additions) plus organize sectors (GIC8217s ) and favourites ( data is not dividend adjusted). Historical data CD8217s, with Data Director included, are available for all the supported markets (free with a subscription package): ASX history is typically 14-16 years, plus many of the blue chip stocks and indices go back over 25 years, Australian ETO8217s ( Exchange Traded Options ) and Warrants, the United States (NYSE, NASDAQ, Amex), Europe (LSE) and Singapore (SSX) markets going back over all securities approximately 10 years. Note: US historical data is raw data (not adjusted in anyway). Additional products available from Paritech: a) COT ( Commitment of Traders Reports ) historical databases. b) Unlimited real time data for the Australian markets using Paritech8217s Pulse software, or via DDE functionality, that includes 50 time series live fields (no backfill or history). Exchange Traded Options are160 included. EOD prices from the futures and spot markets worldwide, concentrating on the most liquid markets with 86 contracts in 13 different markets. Data Tools includes sophisticated mechanisms for the automatic creation of spliced continuous and back-adjusted continuous contracts, contract pricing and position sizingrisk management. بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة الخاصة بالنقد الأجنبي 8211 13 أسعار الصرف الفورية مقابل الدولار الأمريكي. EOD data for Forex, Stocks, Commodities and Futures from Australia, Asia, Europe, Africa, North and South America (stock market data from over 90 World Exchanges) Download using JustData8217s BodhiGold software in ASCII, CSV or Metastock formats or access free Yahoo data. The downloader filters and organizes stocks, as required, and also creates Indexes and AdvanceDecline indicators. ASX equity data package includes options, accurate dividend adjustment, GIC8217s sector classification, de-listed stocks, bidask quotes and exportable current fundamental data. Choose to adjust your databases for Structural Events such as Share Splits Distribution events such as Renounceable issues Capital Change and Dividends. Bodhi History includes expired symbols on the ASX since 1990 and on other Exchanges since JustData started disseminating them. Note: most other equity markets are raw (unadjusted) data only. Historical EOD data CD8217s are available with data subscription packages or standalone. They include Equities, Indices, Income, Options, World Indices, Commodities amp Forex for the major currencies (Australia, UnitedStates, Europe, Asia etc). The future and commodity markets include continuous contracts and current contracts for all traded symbols. يمكنك أيضا ضبط البيانات المستقبلية أمبير السلع في وقت مبادلة العقد. Filed by brianz at 1:04 pm under Data Resources Comments Off on Data Resources 8211 Australia August 19, 2007 This is the first in a series off KISS (keep it simple, stupid) trading ideas for you to play with. كل أفكار النظام المعروضة هنا غير مثبتة، ولم تكتمل، وقد تحتوي على أخطاء. ويهدف إلى إظهار أنماط محتملة لمزيد من الاستكشاف. كما هو الحال دائما، أنت مدعو إلى تقديم تعليقات أندور إضافة الأفكار الخاصة بك إلى هذه السلسلة. أنا أفضل أنظمة الوقت الحقيقي التي تتاجر بسرعة، يتم الآلي، وخالية من المؤشرات التقليدية. ويفضل ألا يكون لها أي معلمات قابلة للتحسين، ومع ذلك، قد لا أتمكن دائما من تحقيق هذا الهدف. لن تكون جميع الأنظمة بهذه البساطة سيكون هناك بعض التي تستخدم المتوسط ​​المتوسط ​​أو هفلف وظائف نوع. النظام الأول الموضح أدناه هو نسخة من النظام التجريبي الذي استخدمه لتطوير إجراءات التجارة والأتمتة في مكان آخر على هذا الموقع. في الوقت الحقيقي الفجوة للتجارة. لنرى كيف يعمل هذا، يجب عليك باكتست على بيانات دقيقة واحدة مع دورية في نطاق 5-60 دقيقة. قد يكون الانطباع الأول الخاص بك هو أن هذه الأرباح هي ببساطة بسبب ارتفاع السوق، ولكن حقيقة أن الأرباح الطويلة والقصيرة هي على قدم المساواة تشير إلى أن هناك أكثر من ذلك. لأن 98 من جميع الصفقات تقع بين 9:30 صباحا و 10: 30 صباحا، وهذا النوع من النظام لطيف إذا كنت ترغب فقط في التجارة وقت قصير كل يوم. هذا يقلل من المخاطر فيما يتعلق بالتعرض للسوق ويعطيك المزيد من الوقت للاستمتاع الأنشطة الأخرى. ويعطي هذا الاختبار في قائمة ناسداك-100 للمراقبة (الاختبارات الفردية، 15 دقيقة) الدوري الأرباح المبينة أدناه للفترة من 1 مارس 2007 إلى 17 أغسطس 2007. يتم حذف أسماء الرموز للحفاظ على الرسم البياني التعاقد يظهر الرسم البياني ببساطة صافي الربح شريط لكل شريط اختبارها. متوسط ​​التعرض لهذا النظام هو حوالي 15 وبالتالي، قد تكون قادرة على تداول المحافظ لزيادة الأرباح وتسهيل منحنيات الأسهم. حذر من أنه في شكلها الخام عمليات السحب غير مقبولة وأنه قد يكون هناك قيود على حجم العديد من الدرجات. وبما أن هذا النظام منخفض التعرض، فقد يكون مرشحا لسوق المسح وتصنيف محفظة التداول. وسوف تكون رارس مؤشرا على أقصى قدر ممكن من الأرباح المطلقة التي يمكن الحصول عليها إذا نجح أحد في زيادة التعرض إلى ما يقرب من 100. ومع ذلك، فإن حركة السعر من مؤشرات مختلفة قد تكون مترابطة، وقد تتداخل الصفقات من مؤشرات مختلفة. إذا كان العديد من تجارة علامات في نفس الوقت، سيكون من الصعب زيادة التعرض للنظام. Filed by Herman at 1:49 pm under Ideas (Experimental) Comments Off on KISS-001: Intraday Gap Trading August 14, 2007 TO BE COMPLETED AT A FUTURE DATE. In the short term here8217s the patch The published date, for a post, is listed in several places. It is used for everything by default 8211 searches, post order, RSS feedstream etc. AmiBroker customized a Page Order property to allow Table Of Contents sorting. It is mainly used where an Author is writing a 8216series8217 of posts on a specialist topic e. g. IO, Automated Trading. The Author is 8216assigned8217 ownership of the category so they can present their posts so that visitors read them 8216like a book8217. Page Order can be set from the WordPress Admin Center . Go to Manage and open the relevant post(s). Change the Page Order setting from the default (zero) to any whole integer between 8211 2,147,483,648 and 2,147,483,648 to position the post in order, relevant to other posts in the category or sub-category (1,2,3,4,5, etc is as good as anything since it aligns to the default bulleted numbers assigned to the TOC view). 1) Change the sort number in the Page Order properties box. Note: This is the Page Order setting for Contributors gtgt UKB Post Formats . which makes it the second post in the Contributors category. 2) Save the post to lock in the changes Note: There8217s no need to worry about editor conflict. Any post property can be reset without conflict, irrespective of what editor was used to publish the post (posts that are written in WLW can have the Page Order reset from the WP Admin Center without problems) Posts can also be reordered by 8216manually8217 changing the published date but. note: changing publish date will change the folder that the post is stored in 8211 if it moves the post to a new month. 8211 server folders are on a (monthly) date basis -(will affect links to it that exist in other posts) need to address the issue of reporting broken links. Filed by brianz at 7:27 am under Using WordPress Comments Off on Ordering Posts August 13, 2007 This page is obsolete. Current versions of AmiBroker feature built-in non-exhaustive, smart multithreaded optimizer and walk-forward engine. The Objectives of an Intelligent Optimizer should include the ability to: Optimize systems that would take too much time or would otherwise not be feasible using an Exhaustive Search approach. Optimize systems based on any user derived combination andor relationship of the performance metrics provided as a result of the AmiBroker optimization process including those that users develop using the custom back tester and it should allow users to define Goals and Constraints that help direct optimization. Perform a sensitivity analysis of the variables that have been optimized and utilize parameter sensitivity as a means of directing the optimization process towards a more robust set of parameters. Perform automated out of sample and walk forward testing i. e. repeated cycles of optimization of in sample data followed by back testing of out of sample data using either a front anchored or rolling window. Utilize distributed computing i. e. multiple machines to spread the optimization load over, thereby facilitating significantly faster run times. Utilize the full capabilities of an Intelligent Optimizer even when the decision is to strictly use AmiBroker8217s Exhaustive Search optimization engine. Set up and solve more advanced problems not initially thought to be in the realm of optimization such as system generation via automated rule creation, selection and combination pattern recognition and data mining. Besides having the above functionality 8230 It should be Easy to Use 8230 It should be noted that if your AFL8217s use constants instead of optimizable parameters that the values of those 8220constants8221 in many situations originated by someone else optimizing something manually or otherwise at some other point in time and as such only appear to be constants. In addition as constants they have a tendency to hide how sensitive they are and as a result how robust or not the corresponding system they are part of is. A shareware version of IO with full documentation can be found in the AmiBroker Files Section 8230 groups. yahoogroupamibrokerfilesIO. zip This page is obsolete. Current versions of AmiBroker feature built-in non-exhaustive, smart multithreaded optimizer and walk-forward engine. As a more thorough verification that a system will perform as anticipated, we should always test the system with out of sample data or in other words with data that has not been seen by the In Sample optimization process graphically represented by: This can be accomplished in AmiBroker by: 8211 Setting the from and to dates for our system to wherever we want 8211 Performing an optimization and choosing the parameter values to use going forward 8211 Changing the default values of the optimization statements 8211 Moving the from and to dates forward in time 8211 Running a back test to see how well the system performs. Besides automating the whole process above, IO also offers more advanced alternatives such as a fully automated calendar or signal based, anchored or rolling Walk Forward optimization and Out of Sample testing which can be made to be very thorough. Graphically the anchored and rolling walk forward processes look like this: Without automated tools such as this almost no one performs Walk Forward testing because of the amount of manual intervention that is required. For example think about the manual steps required to perform a Walk Forward test over a 3 year period 3 months at a time which are: 8211 Set the from and to dates for the original optimization to begin as of some date in time and end as of 3 years ago 8211 Perform the optimization and choose which parameter values to use going forward 8211 Change the default values of the optimization statements 8211 Move the from and to dates forward 8211 Run a back test for the first three months of out of sample data and record the results 8211 Then repeat the whole process eleven times, each time moving the end date ( anchored ) or beginning and ending dates ( rolling ) 3 months closer until you run out of data. Assuming one had the means to manually stitch together the out of sample equity curve this then would provide a real life picture of how the system performed over a 3 year Out of Sample period with reoptimization occurring every 3 months. The above can be accomplished in IO with no manual intervention and a single Walk Forward Directive which is written like this: 8211 WFAuto: Anchored: 3: Months As a result even if it takes 15 minutes to optimize each of the 12 segments to accumulate the data necessary to build and show the tables and the combined equity curves, it can all be done unattended. As a result one only need to set up a run, get it started and then go find something else of interest to do. Besides the tabular results that are produced by IO it is also capable, with an included AFL, of showing an accurate composite of the In and Out of Sample equity curve in AmiBroker that looks like what is below: The middle pane in the template above shows my replacement for the standard AmiBroker equity curve for the current In Sample optimization. The bottom pane shows the full Walk Forward results and is constructed on the fly as each new Walk Forward segment occurs. The section to the left of the thick vertical bar in the lower pane is the original In Sample optimization period. The sections to the right separated by thinner vertical bars are each of the Out of Sample periods in the Walk Forward analysis. IO is also capable, with a slightly different form of the directive, of performing signal based Walk Forward processes which calls for reoptimization every time some user selected signal type ( Buy, Sell, Short, Cover, Entry, Exit, Any ) occurs. By definition this implies a variable length Out of Sample period that is dependent on when signals actually occur. These are advanced features in IO . A shareware version of IO with full documentation can be found in the AmiBroker Files Section 8230 groups. yahoogroupamibrokerfilesIO. zip Filed by Fred at 5:22 am under Intelligent Optimization Comments Off on IO 8211 Out of Sample and Walk Forward Testing